МоделРиск
Моделирование рисков в электронных таблицах
МоделРиск – это инструмент для анализа рисков в электронной таблице для бизнеса, науки, промышленности и государственного управления. МоделРиск интегрируется с Microsoft Excel, автоматизируя симуляцию Монте-Карло в Excel для моделирования рисков и неопределенностей, связанных с ключевыми решениями. МоделРиск использует методы моделирования для сравнения различных вариантов решений. С его помощью вы можете сделать наиболее оптимальный выбор и разработать эффективную стратегию снижения риска.
Как работает МоделРиск
МоделРиск – это надстройка Excel для моделирования методом Монте-Карло, которая позволяет пользователям включать неопределенности в модели электронных таблиц. Начиная со базовой модели Excel, пользователь МоделРиск заменяет статичные значения специальными функциями распределения вероятностей, которые описывают неопределенность этих значений. Затем МоделРиск производит симуляцию Монте-Карло для автоматической генерации тысяч возможных сценариев.
По окончании симуляции Монте-Карло, которая обычно занимает всего несколько секунд, результаты отображаются в различных графических и статистических форматах, которые позволяют ответить на такие вопросы, как:
- Какова вероятность того, что мы не превысим бюджет?
- Какие инвестиции дают мне наибольшую прибыль при заданном уровне риска?
- Какая сумма необходима для того, чтобы быть на 95 % уверенными в том, что ее хватит на реализацию проекта?
- Какую сумму необходимо иметь в резерве, чтобы быть на 90 % уверенными в том, что она покроет риски нашего бизнеса?
- Какова вероятность того, что мы выполним наш план продаж?
Какие проблемы могут решить МоделРиск и симуляция Монте-Карло?
Так же как электронные таблицы используются для множества различных видов анализа, МоделРиск используется для определения неопределенности в данных, используемых в моделях электронных таблиц. Пользователи выполняли анализ рисков с помощью МоделРиск в обширном диапазоне областей, чтобы дать ответы на огромное количество вопросов. Поэтому дать однозначное определение тому, для чего он может использоваться – довольно сложная задача. Вот наиболее распространенные области применения МоделРиск:
- Анализ финансовых рисков – определение суммы для отправки в пенсионный фонд с целью достижения высокого уровня гарантий определенного дохода
- Анализ инвестиционных рисков – МоделРиск имеет широкий спектр распределений для моделирования доходности, корреляционных структур и многомерных временных рядов, обычно используемых для оценки соотношения риска и доходности инвестиционного портфеля. Также имеется инструмент оптимизации портфеля для расчета наилучшей диверсификации портфеля ценных бумаг.
- Анализ страховых рисков – МоделРиск имеет специальные функции для отрасли страхования, такие как расчет выплат по страховому полису, модели банкротства и истощения фондов. Специальные инструменты для работы со страховыми моделями позволяют максимально полно использовать имеющиеся исходные данные.
- Анализ инженерных рисков – оценка надежности системы (МоделРиск включает в себя множество особых распределений сроков службы).
- Анализ торговых рисков – определение профилей риск-доходность посредством набора финансовых инструментов (МоделРиск включает в себя широкий диапазон распределений дохода, модели временных рядов и корреляционные структуры для этого).
- Анализ рисков оценки стоимости – Определение бюджета, необходимого для достаточного финансирования проекта, – сложная задача. Неоправданные траты могут привести к перерасходу выделяемых средств, но и урезание бюджета может, в свою очередь, способствовать срыву проекта или сроков его завершения. МоделРиск включает неопределенность в оценку затрат, определяет способы ее снижения, и составляет реалистичный бюджет, отвечающий требованиям обоснованности, прозрачности, целевого использования и эффективности.
- Анализ денежных потоков с учетом скидок – определение ожидаемой прибыли от инвестиций либо вероятность достижения определенного уровня прибыли до вычета налогов, процентов, износа и амортизации, а также внутренней нормы прибыли.
- Анализ эпидемиологических рисков – МоделРиск – один из самых популярных инструментов, используемых для оценки риска распространения заболеваний, поскольку он обладает обширным набором распределений и инструментов для расчета вероятностей, что значительно упрощает моделирование таких эпидемий, как, например, COVID. Такие инструменты, как цепь Маркова и экстремальные значения, многомерные и различные версии гипергеометрического распределения, распределения Дирихле и версия распределения Пуассон используются при оценки рисков в этой области.
- Анализ рисков стихийных бедствий – определение количества карет скорой помощи и воздушных судов, имеющихся в распоряжении для эвакуации больниц, столкнувшихся со стихийным бедствием.
Ключевые особенности
Распределения вероятностей
МоделРиск включает в себя практически каждое вероятностное распределение, используемое в любой области.
Возможно, Вам понадобятся лишь некоторые из них, в зависимости от конкретной сферы применения. Но Вы обязательно найдете те, которые обычно используются в Вашей сфере деятельности.
Лицензирование
МоделРиск предлагается в различных вариантах лицензирования и может быть установлен в системе с ограниченным количеством одновременных пользователей, предлагая экономически выгодное решение.
МоделРиск может быть установлен и на отдельном компьютере.
Лицензии МоделРиск имеют различные сроки действия.
Если Вы хотите познакомиться с программой, можете воспользоваться бесплатной двухнедельной пробной лицензией.
Продвинутые инструменты
МоделРиск предлагает широкий ассортимент инструментов, который упрощает построение модели анализа рисков.
Данные утилиты управления рисками могут сжать модель до размеров нескольких ячеек, тогда как более простой продукт потребует, возможно, тысячи ячеек для произведения тех же расчетов.
Одним из дополнительных преимуществ является ускорение работы модели в тысячи раз! К примеру, это группирующие инструменты (определение суммы случайного количества случайных переменных)и инструменты предельных значений (что может быть наибольшим наблюдаемым значением).
Проверка моделей
Выберите вкладку с функцией МоделРиск, нажмите иконку “Просмотр функций” и МоделРиск мгновенно продемонстрирует Вам возможности этой функции. Нажмите на иконку помощи, далее откроется информация, подробно объясняющая эту функцию и направляющая к одной из более чем тысячи тем. Введите недействительное значение в функцию МоделРиск и она выдаст объяснение ошибки. Вы также можете использовать инструменты аудита электронных таблиц с функциями МоделРиск.
Основные характеристики
- Простота использования благодаря графическому интерфейсу, сообщениям об ошибках, просмотру функций одним кликом и совместимости с инструментами аудита Excel.
- Настраиваемая лента для быстрого доступа к часто используемым функциям
- Настраиваемый язык меню и интерфейсов
- Подробный файл справки
- 135 различных распределений вероятностей
- 28 моделей временных рядов
- 9 корреляционных моделей
- Разнообразие специализированных инструментов моделирования
- Подбор распределений, временных рядов и корреляций в соответствии с имеющимися данными путем использования самых современных статистических методов
- Более, чем 1400 пользовательских функций
- Очень быстрая симуляция Монте-Карло в Excel
- Конвертеры для моделей, построенных с помощью @RISK или Crystal Ball
- Возможность работы без Excel, используя встроенную электронную таблицу
- Интерактивный просмотр данных для визуализации имеющихся данных
- Инструмент замены функций на статичные значения, позволяющий делиться моделями с пользователями, не работающими с МоделРиском
- Инструменты аггрегации для правильного умножения и деления случайных значений
- Инструменты для анализа экстремальных сценариев
- Множество специализированных инструментов моделирования, таких как обыкновенные дифференциальные уравнения с неопределенными входными данными и параметрами
- Гистограмма и график Парето
- Тренды и диаграмма рассеяния
- Кумулятивные восходящие и нисходящие графики
- Диаграмма Торнадо и диаграмма размаха
- Интерактивные, настраиваемые графики: разнообразная статистика
- Представление результатов в виде интерактивных отчетов без предоставления модели.
Пользовательский интерфейс
Стоимость
Лицензии для персональных компьютеров: программные продукты устанавливаются на персональный компьютер.
Сетевые лицензии: программные продукты устанавливаются в сети компании. Число рабочих мест определяется количеством пользователей, которые могут получить одновременный доступ к ПО. Рабочее место может быть позаимствовано из сети пользователем (к примеру, в случае путешествий или работы на дому).
Цены на годовую лицензию приведены на странице Прайс-лист. Другие сроки действия лицензий также доступны.
Для получения скидки при покупке нескольких лицензий, а также для выставления счета на оплату, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж.
Наши клиенты
